Arbitrage quantitatif : le chemin des revenus stables dans le marché des cryptomonnaies
Dans le marché des cryptomonnaies en forte volatilité, les stratégies d'Arbitrage quantitatif, en raison de leur stabilité et de leur capacité de contrôle des risques, sont progressivement devenues le choix privilégié des investisseurs. Récemment, un webinaire a invité deux experts en trading quantitatif chevronnés pour explorer en profondeur la logique fondamentale de cette stratégie et son potentiel sur le marché.
Présentation des invités
Allen : Contexte financier traditionnel, entré sur le marché des cryptomonnaies en 2018, se concentrant sur le développement de modèles quantitatifs, possédant six ans d'expérience en trading quantitatif d'actifs numériques. Son équipe a réussi à se couvrir lors des turbulences du marché en mars 2020 et en 2022.
Leon : possède de nombreuses années d'expérience dans les fonds spéculatifs et la gestion des risques, se concentre depuis 2018 sur les stratégies d'arbitrage quantitatif sur le marché des cryptomonnaies.
Aperçu des stratégies d'arbitrage quantitatif
Le cœur de l'arbitrage quantitatif est de profiter de l'écart de prix entre le marché au comptant et le contrat perpétuel. L'opération spécifique consiste à acheter le marché au comptant tout en vendant à découvert le contrat perpétuel. Étant donné que les détenteurs de positions longues sur les contrats perpétuels doivent payer un taux de financement, cette partie des frais devient finalement une source de revenus pour l'arbitragiste.
L'avantage principal de cette stratégie est :
Neutralité du marché : par le biais de la couverture des spots et des contrats, le portefeuille n'est pas affecté par les fluctuations du marché.
Rendement stable : le taux de financement est réglé toutes les 8 heures, avec un rendement annualisé pouvant atteindre 20%-30% en marché haussier, et pouvant maintenir 8%-10% même en marché baissier.
Risque contrôlable : adoption d'un compte de marge unifié, intégration de la gestion des fonds, réduction du risque opérationnel.
Mise en œuvre de la stratégie et gestion des risques
Dans la pratique, l'arbitrage quantitatif implique généralement plusieurs étapes clés :
Allocation des fonds : par exemple, 1 million de dollars peut être utilisé pour acheter 2 millions de dollars de spots, tout en vendant à découvert des contrats perpétuels équivalents, avec un effet de levier contrôlé à moins de deux fois.
Ajustement dynamique : surveillance quotidienne des taux de financement des principales cryptomonnaies, optimisation du portefeuille en fonction des retours et des risques.
Contrôle des risques : mettre en place un mécanisme de stop-loss strict, par exemple ajuster la stratégie si le taux de financement est négatif pendant 5 jours consécutifs.
Configuration multi-devises : la proportion de configuration d'une seule devise ne doit pas dépasser 5 %, afin de réduire l'impact des fluctuations d'une seule devise.
Environnement du marché et performance des stratégies
L'arbitrage quantitatif se comporte différemment selon les environnements de marché :
Marché haussier : le taux de financement est relativement élevé, le rendement annualisé peut atteindre 20 % à 30 %.
Marché baissier : le taux de financement diminue, le rendement annualisé est d'environ 8 % à 10 %, mais le risque est très faible.
Même dans des conditions de marché extrêmes, comme la chute du 12 mars 2020, cette stratégie peut toujours contrôler efficacement les risques grâce à des mesures telles que la réduction rapide des positions et les alertes système, et même capter des rendements excessifs après le rétablissement du marché.
Positionnement des investisseurs
Les stratégies d'Arbitrage quantitatif ressemblent davantage à une version améliorée des outils de gestion de trésorerie, adaptées aux investisseurs passant de titres obligataires traditionnels ou de fonds monétaires. Pour les investisseurs institutionnels ou les clients à haute valeur nette, elles peuvent constituer un choix idéal pour la partie stable de l'allocation d'actifs, permettant d'obtenir un effet d'amélioration des rendements évident dans l'environnement actuel de faibles taux d'intérêt.
Dans l'ensemble, l'arbitrage quantitatif offre aux investisseurs une option d'investissement à faible risque et à rendement stable, particulièrement adaptée aux investisseurs averses au risque ou comme source de revenus stables dans un portefeuille. Cependant, les investisseurs doivent toujours évaluer avec prudence leur capacité à supporter le risque et bien comprendre les détails de la stratégie avant de prendre toute décision d'investissement.
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NightAirdropper
· 08-10 03:33
Gagner de l'argent, qui ne sait pas le faire ? Ce qui est vraiment difficile, c'est de perdre de l'argent.
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ILCollector
· 08-10 03:33
La quantification est si complexe, il suffit de suivre les positions long de BTC.
Arbitrage quantitatif : outil de rendement stable sur le marché des cryptomonnaies avec un rendement annuel pouvant atteindre 30%
Arbitrage quantitatif : le chemin des revenus stables dans le marché des cryptomonnaies
Dans le marché des cryptomonnaies en forte volatilité, les stratégies d'Arbitrage quantitatif, en raison de leur stabilité et de leur capacité de contrôle des risques, sont progressivement devenues le choix privilégié des investisseurs. Récemment, un webinaire a invité deux experts en trading quantitatif chevronnés pour explorer en profondeur la logique fondamentale de cette stratégie et son potentiel sur le marché.
Présentation des invités
Allen : Contexte financier traditionnel, entré sur le marché des cryptomonnaies en 2018, se concentrant sur le développement de modèles quantitatifs, possédant six ans d'expérience en trading quantitatif d'actifs numériques. Son équipe a réussi à se couvrir lors des turbulences du marché en mars 2020 et en 2022.
Leon : possède de nombreuses années d'expérience dans les fonds spéculatifs et la gestion des risques, se concentre depuis 2018 sur les stratégies d'arbitrage quantitatif sur le marché des cryptomonnaies.
Aperçu des stratégies d'arbitrage quantitatif
Le cœur de l'arbitrage quantitatif est de profiter de l'écart de prix entre le marché au comptant et le contrat perpétuel. L'opération spécifique consiste à acheter le marché au comptant tout en vendant à découvert le contrat perpétuel. Étant donné que les détenteurs de positions longues sur les contrats perpétuels doivent payer un taux de financement, cette partie des frais devient finalement une source de revenus pour l'arbitragiste.
L'avantage principal de cette stratégie est :
Mise en œuvre de la stratégie et gestion des risques
Dans la pratique, l'arbitrage quantitatif implique généralement plusieurs étapes clés :
Environnement du marché et performance des stratégies
L'arbitrage quantitatif se comporte différemment selon les environnements de marché :
Même dans des conditions de marché extrêmes, comme la chute du 12 mars 2020, cette stratégie peut toujours contrôler efficacement les risques grâce à des mesures telles que la réduction rapide des positions et les alertes système, et même capter des rendements excessifs après le rétablissement du marché.
Positionnement des investisseurs
Les stratégies d'Arbitrage quantitatif ressemblent davantage à une version améliorée des outils de gestion de trésorerie, adaptées aux investisseurs passant de titres obligataires traditionnels ou de fonds monétaires. Pour les investisseurs institutionnels ou les clients à haute valeur nette, elles peuvent constituer un choix idéal pour la partie stable de l'allocation d'actifs, permettant d'obtenir un effet d'amélioration des rendements évident dans l'environnement actuel de faibles taux d'intérêt.
Dans l'ensemble, l'arbitrage quantitatif offre aux investisseurs une option d'investissement à faible risque et à rendement stable, particulièrement adaptée aux investisseurs averses au risque ou comme source de revenus stables dans un portefeuille. Cependant, les investisseurs doivent toujours évaluer avec prudence leur capacité à supporter le risque et bien comprendre les détails de la stratégie avant de prendre toute décision d'investissement.