O chatbot ChatGPT de um estudante do Oklahoma superou o Russell 2000 em rentabilidade

Um estudante do ensino fundamental de uma área rural do estado de Oklahoma deu ao ChatGPT a oportunidade de gerir $100 e superou o mercado em rentabilidade com uma margem significativa. É o que escreve a Decrypt.

O experimento de Nathan Smith começou há quatro semanas com uma ideia simples — dar ao inteligência artificial controle total sobre um portfólio de ações de empresas de pequena capitalização e ver o resultado.

A rentabilidade foi de 23,8%, enquanto nos mesmos períodos os índices Russell 2000 e XBI cresceram 3,9% e 3,5%, respetivamente.

Comparação de rendimentos. Dados: Decrypt.

«Eu vi constantemente anúncios de selecionadores de ações de IA no YouTube: tipo, “o nosso algoritmo analisa todas as ações na NYSE, etc. Comecei a investigar e fiquei surpreso por ninguém ainda ter tentado transferir completamente o gerenciamento de portfólio para LLM», disse Smith.

A tarefa era simples: montar um portfólio o mais forte possível de ações americanas de empresas com baixa capitalização ( abaixo de $300 milhões ). O objetivo é maximizar o retorno no período de 27 de junho a 27 de julho.

O algoritmo recebeu plena autonomia.

«A IA controla literalmente tudo. O tamanho das posições, os stops e assim por diante — eu não intervenho», observou Smith.

Ele calculou os níveis de risco. O coeficiente de Sharpe foi de 0,9413 — um sinal de alto risco, enquanto o coeficiente de Sortino é de 2,0021, o que indica um bom potencial de crescimento com quedas limitadas.

Uma das decisões bem-sucedidas do ChatGPT foi a compra da CADL — o ativo proporcionou cerca de 50% de todo o lucro da carteira.

«Ele vendeu CADL sem hesitar. Acho que a IA entendeu corretamente que, em micro-capitalizações, o lucro pode ser anulado em um instante. Não é qualquer fundo de hedge que se atreveria a dar esse passo», disse Smith.

O jovem criou cinco funções principais:

• compra/venda manual de novas ações;
• processamento de portfólio para rastreamento de transações;
• cálculo diário dos resultados através do Yahoo Finance;
• geração de gráficos de comparação com o índice S&P 500.

«Para ser honesto, tudo é bastante simples. O sistema puxa os preços através da API do Yahoo Finance e analisa os dados usando o Pandas», observou ele.

O ChatGPT escolhe ações uma vez por semana, respeitando o limite de capitalização, enquanto o jovem executa as transações e registra os resultados. Ele planeja estender o experimento até dezembro.

«Parece que encontrei a minha vocação na vida e espero muito tornar isso a minha profissão», concluiu Smith.

Recordamos que, em fevereiro de 2024, os investidores institucionais previram uma utilização mais ativa da IA no trading.